ИГУ - «Известия Иркутского государственного университета»

«Известия Иркутского государственного университета»

Журнал ИГУ

Список выпусков > Серия «Математика» №4, 2013

Информационные оценки в задаче слепой идентификации динамических систем

Автор(ы)
В. В. Карелин

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы сходимости и устойчивости байе-совскихоценок при идентификации стохастическихсистем управления. Основным аппаратом при установлении факта сходимости в данной работе является инфор¬мационная мера рассогласования между оцениваемым распределением и оценкой. В качестве такой меры взято так называемое информационное число Кульбака -Лейблера. В работе установлена сходимость оценки переходной функции процесса к нестационарной переходной функции.

Ключевые слова
байесовские оценки; идентификация; информационное число

УДК
639.3

Литература

1. Дынкин Е. Е. Управляемые марковские процессы и ихприложения / Е. Е. Дынкин, А. А. Ющкенич. - М. : Наука,1975. - 338 с.

2. Karelin V. V. Adaptiveoptimal strategies in controlled Markov processes / V. V. Karelin // Advances in Optimization. Proceedings of 6-th French-German Colloquium of Optimization. FEG. - 1991. - P. 518-525.

3. Карелин В. В. Один подход к задаче оценки параметров динамической системы в условияхнеопределенности / В. В. Карелин // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. 10. - 2012. - Вып. 4. - С. 31-36.